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财联社
财联社8月8日讯(编辑 刘蕊)尽管黄金在过去半年表现颓势,但华尔街分析师预测 ,黄金价格走势可能即将出现反转。
美东时间本周五,城堡证券( Citadel Securities)分析师斯科特·鲁布纳(Scott Rubner )发布报告,呼吁投资者开始配置黄金结构性敞口 。值得注意的是 ,这使其2026年年初至今,首次建议投资者配置黄金敞口,称当前贵金属市场格局是“近数月来贵金属领域最具吸引力的上行行情环境之一 ”。
五大共振因素共同驱动
自今年2月以来 ,黄金价格持续震荡走低。但鲁布纳判断,接下来黄金价格有望反弹 。这一判断基于五大共振驱动因素。
首先是期权盘面信号。鲁布纳特意对SPDR黄金ETF和iShares白银信托这两只产品做了详尽分析 。
针对SPDR黄金ETF,鲁布纳指出,隐含波动率正从低位抬升 ,同时看跌/看涨期权偏度已反转至2月以来最深水平;从历史规律来看,该盘面形态代表市场多头信心正在累积。
机构研报写道:“iShares白银信托也出现相同走势,隐含波动率开始上行 ,期权偏度出现显著反转。”这表明白银市场正跟随黄金,重新定价上行风险。
在持仓层面,鲁布纳的商品交易顾问(CTA)数据分析显示 ,截至8月6日,黄金 、白银均处于净空头状态,机构将该持仓现状视作上涨助力 。
研报表示:“宏观环境持续向好 ,但市场持仓仍处于错配状态;一旦上行动能重启,或将触发程序化买盘,带来又一需求来源。”
其潜在含义是:黄金价格一旦突破 ,会促使当前方向做错的趋势跟踪基金展开平仓,进而催生自我强化的上涨行情。
第三,鲁布纳指出,市场正重新定价美联储将走向更为鸽派的政策路径 ,这对无息资产构成直接利好,美元持续走弱进一步放大这一利多效应 。
该机构还提出,美债市场与外汇干预相关担忧 ,进一步巩固黄金的储备资产属性;伴随各国央行购金需求加速,这一逻辑也获得更多市场认同。
第四,各国央行——尤其是中国央行的黄金采购是该需求逻辑的核心。
城堡证券整理的数据显示 ,至少自2024年12月起,中国月度黄金采购量持续走高,推动全球官方部门黄金需求整体回暖 。
第五 ,鲁布纳认为,散户投资者可能带来最被低估的上涨动力。他观察到,近期AI交易热潮几乎抢占了散户对贵金属的全部关注 ,大量潜在增量买家仍在贵金属市场场外观望。
研报写道:“在AI交易占据市场主流的背景下,贵金属很大程度上被散户忽视;一旦行情动能形成,散户资金具备大幅回流的空间 。”
鲁布纳以今年1、2月的上涨行情作为近期实例:“1、2月的行情证明,散户资金可以迅速成为一股可观的增量需求。 ”
综上 ,五大驱动因素——美联储政策预期转向鸽派 、央行购金提速、CTA基金净空头持仓、期权盘面多头信号 、尚未释放的散户资金,形成鲁布纳所说的罕见多因素同步共振局面。
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